CreditCruncher ist ein Programm, das die Monte-Carlo-Methode verwendet, um die Kreditrisiken von großen Portfolios zu berechnen. Die Standardzeit wird unter Verwendung einer Gaussschen Bindung simuliert und berücksichtigt die Transitionsmatrix (oder Überlebensfunktion) und die Sektor-Korrelationsmatrix, die vom Anwender definiert wird.
RSS/Feeds