Das erwähnte gog.com.
Ansonsten beim humble bundle, hier auf DRM-Frei-Logo achten!
Gelegentlich direkt beim Hersteller (meist Download).
Selten auch auf CD/DVD.

Ich habe praktisch nur DRM-freie Spiele da, Ausnahmen sind halt alte Sachen die teils mit Kopierschutz auf CD daherkamen, Diskettenspiele mit Handbuchabfrage oder ein paar wenige Steam-Spiele. Wobei man Valve zu Gute halten muß, daß sie sich ordentlich bei Linux engagieren.