QuantLib ist eine plattformübergreifende C++-Bibliothek für quantitative Finanz-Modellierung, Preisberechnung, Handel und Risikoverwaltung im echten Leben. Sie ist auch als Modul für Python, Ruby und Scheme verfügbar. Erweiterungen für Excel, R und Mathematica sind verfügbar. Andere solche Erweiterungen werden in Erwägung gezogen. QuantLib bietet Werkzeuge, die sowohl für die praktische Implementation als auch für fortgeschrittene Modellierung nützlich sind. Sie bietet Marktkonventionen, Modelle der Ertragskurve, Gleichunsglöser, PDEs, Monte Carlo (einschließlich niedriger Diskrepanz), exotische Optionen, VAR und einiges mehr. (non)